가상자산 불공정거래 AI로 잡는다…금감원, 시장감시 전 과정 자동화

[서울=뉴시스]김민수 기자 = 금융감독원이 가상자산 불공정거래를 잡아내기 위해 인공지능(AI)을 활용한 시장감시 체제를 구축했다. 실시간 이상거래 탐지부터 혐의 분석, 검토 보고서 작성까지 시장감시 전 과정을 자동화해 불공정거래 대응 속도를 높인다는 계획이다.

금감원은 생성형 AI와 머신러닝 알고리즘을 접목한 가상자산 시장감시 체제를 내부 인력으로 직접 설계·구축했다고 20일 밝혔다.

금감원은 앞서 지난 1월 조사원의 수작업에 의존하던 시세조종 혐의자의 호가 및 시세 관여 혐의구간을 자동으로 적출하는 AI 알고리즘을 개발했다. 지난 4월에는 시세조종에 이용된 다수의 연계 계정을 자동으로 탐지하는 기능도 구축했다.

이번에는 AI 활용 범위를 실제 조사 단계뿐 아니라 이상거래를 탐지하고 분석해 조사 착수 여부를 판단하는 시장감시 업무까지 확대했다. 복수 거래소에서 수천개 종목이 24시간 거래되는 가상자산 시장 특성을 고려해 생성형 AI와 머신러닝 알고리즘을 활용했다.

우선 거래소의 실시간 데이터를 활용해 초단기 시세조종 의심 종목을 자동으로 발굴한다. 특정 시간대에 나타나는 이른바 '경주마'나 입출금 제한 종목에서 발생하는 '가두리'의 가격 급등락 등 대표적인 초단기 시세조종 유형을 실시간으로 포착한다.

생성형 AI는 적출된 종목과 관련된 거래소 공지와 뉴스 등을 함께 분석해 가격과 거래량이 급등락한 원인을 파악한다. 전형적인 시세조종 양태를 보이거나 별다른 근거 없이 가격이 급등한 경우 거래소에서 매매자료를 받아 실제 조사 필요성을 검토한다.

가장·통정매매 등 가짜 거래도 AI를 통해 찾아낸다. 회계 분야 등에서 활용되는 '벤포드 법칙'과 머신러닝 알고리즘을 이용해 종목별 거래량 분포의 비정상성과 체결강도 등을 분석하고 정상적인 매매패턴에서 크게 벗어난 종목과 구간을 선별한다.

온라인에서 이뤄지는 불공정거래 행위도 감시 대상이다. 가상자산 관련 최신 게시글과 영상을 수집한 뒤 영상의 자막이나 음성을 텍스트로 변환해 생성형 AI가 위법행위 정황을 분석한다.

이를 통해 리딩방을 통한 불법 선행매매나 허위사실을 담은 동영상 유포, 불공정거래를 선동하는 게시글 등을 탐지한다. AI는 온라인 공개정보를 토대로 매매유인이나 타인의 불공정거래 행위 고발, 단순 잡담 여부 등을 구분해 위험도를 평가한다.

혐의 종목에 대한 심층분석 과정도 자동화했다. 이상거래 모니터링 결과와 불공정거래 관련 민원·제보, 언론보도 등을 종합해 심층분석 필요성을 판단하고 AI를 활용해 혐의계정과 혐의구간을 자동 분석한다.

계정별 호가관여율과 매매차익, 시세관여율 등을 토대로 의심계정을 선별한 뒤 AI 알고리즘으로 연계된 혐의계정을 추가로 찾아 최종 혐의구간을 확정한다.

분석이 끝나면 생성형 AI가 산출된 혐의 판단 지표를 바탕으로 정해진 양식에 따라 검토 보고서까지 자동으로 작성한다. 조사 담당자는 이를 토대로 추가 분석이나 기획조사 여부를 판단하게 된다.

금감원은 향후 자금흐름과 온체인 추적 지원 기능도 추가로 개발하는 등 AI 기반 시장감시·조사 체제를 강화할 계획이다.


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