"40％ 벌던 곳도 무너졌다"…美 대형 헤지펀드 '줄감원'

[서울=뉴시스]정지연 인턴 기자 = 미국 뉴욕증시에서 인공지능(AI) 관련주 매도세가 이어지면서 대형 헤지펀드들이 투자 포지션을 축소하고 인력 감축에 나섰다. 연초 높은 수익률을 기록했던 펀드들도 잇따라 손실을 내고 있다.

지난 6일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 주식 종목을 직접 골라 투자하는 헤지펀드들은 지난달 10여 년 만에 가장 큰 규모로 투자 포지션을 축소했다. 이들 펀드의 주식시장 익스포저(위험 노출액)는 지난 6월보다 약 9％ 감소했다.

모건스탠리는 이들 펀드 가운데 40％ 이상이 올해 10월까지 보합 또는 마이너스 수익률을 기록했다고 밝혔다. 같은 기간 S&P500과 나스닥 종합지수는 상승했다.

개별 운용사들도 투자 전략을 조정했다. 약 70억 달러를 운용하는 샘린 캐피털은 금융서비스 관련 주식에 집중하기로 하고 다른 업종 담당 책임자와 투자 인력을 줄였다. 이 회사 펀드는 올해 10월까지 약 5％ 손실을 기록했다.

약 40억 달러를 운용하는 엔지니어스 게이트는 인간의 판단과 정량 분석을 결합한 '퀀터멘털' 전략을 대부분 중단하기로 했다. 해당 전략을 담당하는 포트폴리오 매니저는 5명만 남기며 사업부 책임자인 마이크 데일라마니도 회사를 떠날 예정이다.

론 파인 캐피털은 올해 상반기 40％ 넘는 수익률을 기록했지만 10월에는 수수료 차감 전 기준 8.8％ 손실을 냈다. 올해 10월까지 누적 수익률은 마이너스 7.5％였다.

월아이 캐피털은 2020년 3월 이후 최악의 월간 실적을 기록한 뒤 주식 종목선택형 포트폴리오 매니저 여러 명을 감축했다.

골드만삭스에 따르면 통신·미디어·기술(TMT) 분야에 집중하는 헤지펀드들은 6일 하루 동안 4％ 넘게 하락했다. 올여름 AI 관련주 매도세가 시작되기 전 최대 24％였던 연초 대비 수익률은 대부분 사라졌다. 여러 자산에 투자하는 멀티전략 펀드도 기술주와 모멘텀 투자 손실 등으로 1.4％ 하락했다.

한편 민주당이 미국 중간선거에서 상·하원을 모두 차지하는 '블루 쓰나미' 이후 AI 관련주를 중심으로 매도세가 확산했다. 나스닥 종목들의 시가총액은 전날 약 2조5000억 달러 줄어 하루 기준 역대 최대 감소액을 기록했다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 장중 28.36까지 올라 8개월 만에 최고치를 나타냈다.


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