"고빈도 거래로 시세조종·매매유인"
[서울=뉴시스]우연수 기자 = 가상자산 시장에서 응용 프로그래밍 인터페이스(API·Application Programming Interface)를 악용한 불공정거래 사례가 반복되자 금융감독원이 이용자 유의사항을 안내하고 나섰다.
13일 금융감독원에 따르면 API를 이용한 가상자산 시장 거래대금은 30%를 차지한다.
API는 24시간 거래 가능한 가상자산 시장에서 이용자가 사전에 설정한 조건으로 자동 주문할 수 있는 거래 수단이다. 이용자는 거래소 매매 시스템에 직접 접속하지 않고도 자동으로 주문·매매할 수 있다.
다만 이와 같은 효용에도 시장가 매수·매도를 반복하는 등 API를 불공정거래에 악용한 사례들이 확인되고 있다.
대표적으로는 API로 시장가 매수·매도를 반복해 거래를 인위적으로 부풀리는 시세조종 유형이 있다. 혐의자 A씨는 소액의 시장가 매수와 매도를 반복하며 거래가 성황하는 듯한 외관을 만들고, 동시에 수동으로 지정가 고가매수 주문을 추가 제출해 시세를 견인했다. 일반 투자자가 유입돼 시세가 추가 상승하자 A씨는 이익을 실현했다.
다수가 공모해 이 같은 외관 효과를 극대화하는 사례도 있다.
또 API로 허수매수와 취소를 반복해 매수호가 잔량이 많은 듯한 외관을 형성하기도 한다.
혐의자 B씨는 API로 고가 매수 주문을 제출하는 동시에 API로 현재가 대비 일정 비율 낮은 금액대로 대량의 허수 매수 주문을 제출해 매수 대기 물량이 많은 듯한 외관을 형성하고, 시세 변동시마다 기존 주문을 취소하고 동일 패턴의 저가 허수 매수 주문을 반복 제출했다.
혐의자 C씨는 다수의 계정을 조직적으로 연계해 계정 간 통정매매를 반복하며 시장 상황을 왜곡했다. 이에 시세가 상승하면 보유 물량을 매도해 차익을 실현했다.
금감원은 API를 이용한 과도한 이상주문(단주매매·가장매매)은 불공정거래에 해당할 수 있다고 주의했다.
또 매매를 유인할 목적으로 체결 가능성이 희박한 주문을 제출하고 취소하는 행위를 반복하는 경우도 허수 주문으로 간주돼 시세조종 행위에 해당할 수 있다.
일반 시장 참여자는 특별한 이유 없이 고빈도로 거래가 체결되며 가격이 급상승하는 가상자산을 의심해볼 필요가 있다. API를 활용한 시세조종 세력이 개입했을 가능성이 있으므로 추종매매를 자제해야 한다.
특히 거래소별 가격 초기화 시점에는 인위적인 가격 상승에 대해 각별히 주의해 거래할 필요가 있다.
금감원은 API 키가 타인에게 유출돼 불공정거래, 자금세탁 등 불법 행위에 연루될 수 있다며 엄격한 관리도 당부했다. 본인도 공범으로 형사처벌 될 소지가 있다.
금감원은 "불공정거래 가능성이 있는 API 주문에 대해서는 정밀한 시장감시 기준을 마련하는 등 거래소의 모니터링 역량을 지속 강화해 나가겠다"며 "의심 계정이 확인되는 경우 신속히 기획조사를 실시해 엄정 조치할 것"이라고 강조했다.
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