한은 '대출채권' 담보 긴급여신 도입…'뱅크런' 안전판 마련

[서울=뉴시스]남주현 기자 = 한국은행이 금융기관 보유 대출채권을 담보로 유동성을 공급할 수 있는 '긴급여신제도'를 도입한다. 미국 실리콘밸리은행(SVB) 사태와 같은 대규모 예금 인출(뱅크런)에 대비한 조치로, 내년 1월 2일부터 시행된다.

한은 금융통화위원회는 이같은 내용을 담은 '한국은행의 금융기관 대출채권을 담보로 하는 긴급여신에 관한 규정'을 의결했다고 14일 밝혔다. 2023년 마련된 상시대출제도에는 시장성 증권만 담보로 인정됐지만 이번에는 처음으로 비시장성 자산인 대출채권을 담보로 포함했다.

도입 배경은 디지털 전환 가속화 등으로 급격한 유동성 리스크 발생 가능성이 커짐에 따라 중앙은행 대출 제도의 유동성 안정판 역할을 강화하기 위해서다. 2023년 SNS(소셜네트워크) 불안심리 확산으로 이틀만에 예금의 85%가 인출된 미국 SVB 사태와 같은 일을 막기 위해서라는 설명이다.

이미 미국 연방준비제도와 ECB(유럽중앙은행), 영란은행, 일본은행 등은 대출의 적격담보로 금융기관의 대출채권을 활용하고 있다. BIS(국제결제은행)도 고강도 유동성 리스크에 효과적인 대응을 위해 대출채권 담보 등의 활용도 제고가 필수적이라고 평가한다.

한은은 이번 조치에 대해 유동성 안정판 강화로 평가하고 금융시스템 안정에 기여할 것으로 판단하고 있다. 특히 금융기관 자산 중 가장 큰 비중을 차지하는 대출채권(69.8%)을 담보로 활용할 경우 유사시 충분한 유동성을 공급해 시장 불안을 예방하는 효과도 기대하고 있다.

봉관수 한은 신용정책부장은 "유동성 리스크가 크게 확대되는 긴급 상황 경우 종전과 같이 1차적으로는 시장성 증권을 담보로 유동성을 공급하겠지만, 유사시에는 금통위가 의결을 통해 대출채권을 담보로 수취해서 유동성을 지원할 가능성을 열어둔 것"이라며 제도 취지에 대해 설명했다.

긴급여신 발동은 금통위 판단으로 추가적인 유동성 지원이 필요하다고 판단되는 예외적 상황에서만 가능하다. 한은법 제65조에 따라 금융기관이 자금조달 불균형이나 전산장애로 일시적 유동성 부족을 겪는 경우에 한해 적용된다.

대출채권 중에서도 담보로 인정되는 자산은 법인 대상 부동산담보대출 및 신용대출 중 신용등급 BBB- 이상이거나 예상부도확률 1.0% 이하의 건전한 채권에 한정된다. 주택담보대출은 대상에서 제외됐다. 다만 향후 대출채권 범위를 점차 넓혀갈 계획이다.

김범서 팀장은 금융기관의 도덕적 해이가 우려된다는 지적에 대해서 "일시적으로 유동성이 부족한 금융기관을 대상으로 양질의 담보를 청구하고 금리는 시장 조달 금리보다 조금 높게 하면 도덕적 해이 문제를 방지할 수 있을 것"이라고 설명했다.

한은은 제도 시행에 앞서 연 말까지 금융기관과의 IT시스템 테스트 등의 사전 준비를 거쳐 내년 1월부터 제도를 시행할 예정이다.아울러 대출채권 관리방안의 정교화와 모의훈련 지속 등을 통해 대출 채권 활용을 통한 유동성 공급 체계를 개선할 방침이다.


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