![[서울=뉴시스]김병문 기자 = 연세대학교, 홍익대학교에 이어 서강대학교에서도 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 나온 가운데 20일 오후 서울 서대문구 신촌거리의 한 폐업한 상점 손잡이에 자물쇠가 걸려 있다. 2020.11.20. dadazon@newsis.com](https://img1.newsis.com/2020/11/20/NISI20201120_0016911530_web.jpg?rnd=20201120152244)
[서울=뉴시스]김병문 기자 = 연세대학교, 홍익대학교에 이어 서강대학교에서도 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 나온 가운데 20일 오후 서울 서대문구 신촌거리의 한 폐업한 상점 손잡이에 자물쇠가 걸려 있다. 2020.11.20. [email protected]
[서울=뉴시스] 정옥주 기자 = 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 금융지원에 '화력'을 집중하고 있는 국책은행과 시중은행들의 건전성 지표가 올 3분기 큰 폭으로 개선됐다. 하지만 16일 금융권에 따르면 이는 조기 시행한 건전성 규제 완화에 따른 현상으로 실제 국내 은행들의 자본적정성이 향상됐다고 보기는 어려울 뿐 아니라, 오히려 부실 위험을 가리고 있다는 지적이 나오고 있다.
지난 8일 금융감독원의 '올해 9월 말 은행 및 은행지주사 국제결제은행(BIS) 자본비율 현황'에 따르면 국내은행 BIS 기준 총자본비율은 16.02%로 전분기 말 대비 1.46%포인트 상승했다. 이는 코로나19 확산 전인 지난 2018년 말(15.41%)과 지난해 말(15.26%) 보다 오히려 각각 1.11%포인트, 1.26%포인트 오른 것이다.
신한(18.77%)·우리(17.64%)·하나(15.36%)·국민(17.22%)·농협(18.12%) 등 대형은행을 비롯한 주요 은행의 총 자본비율은 15~18%로 안정적인 수준이었다. 은행지주회사들의 자산건전성도 개선됐다. 9월 말 은행지주회사의 BIS 기준 총 자본비율은 14.72%로 전분기 말 대비 1.02%포인트 올랐다.
BIS기준 총 자본비율은 위험가중자산 대비 자기자본비율을 말하며, 은행의 건전성과 안전성을 측정하는 대표적인 지표로 쓰인다. 위험가중자산이 낮을 수록 올라가는 구조로, 이 비율이 높을수록 손실흡수 능력이 높다는 것을 의미한다. 현행 규정상 은행들은 BIS 총자본비율 10.5% 이상을 유지해야 한다.
그러나 이러한 상승세는 금융당국이 바젤Ⅲ 최종안 중 신용리스크 산출방법 개편안을 앞당겨 도입한 영향이 컸다는 분석이다. 금융위원회는 바젤Ⅲ 최종안을 당초 오는 2023년 1월 도입하려 했으나, 중소기업 등 실물경제에 대한 은행의 지원 역량을 강화하기 위해 조기 시행했다.
바젤Ⅲ 최종안에는 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 100%에서 85%로 하향하고, 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출 부도시 손실률을 각각 45%→40%, 35%→20%로 하향 조정하는 내용 등이 포함됐다.
이로 인해 3분기 국내 은행들의 위험가중자산은 99조2000억원, 은행지주사는 68조원 줄어들었고, 결과적으로 BIS 비율을 끌어올리게 됐다는 것이다. 만약 도입 효과를 제거할 경우 은행지주와 은행의 총자본비율은 각각 13.67%, 14.58%로 지난 2분기와 유사한 수준인 것으로 나타났다.
앞서 금융위도 국내 은행과 은행지주들의 BIS 자기자본비율이 각각 평균 1.91%포인트, 1.11%포인트 상승할 것으로 추정한 바 있다. 예컨대 5대 시중은행 중 바젤Ⅲ를 도입하지 않은 하나은행의 9월말 BIS 총 자본비율이 15%에 머물며 '나홀로' 역행했는데, 만약 바젤Ⅲ를 적용했다면 총 자본비율이 17.71%로 상승할 수 있다는 얘기다.
아직 도입하지 않은 국책은행들에도 이 수치를 단순 적용해보면, 기업은행(14.47%), 한국수출입은행(14.33%), KDB산업은행(13.36%)의 BIS 총 자본비율은 각각 16.38%, 16,24%, 15.27%로 올라가게 된다.
신한·우리·KB국민 등 15개사는 오는 9월말부터 도입했고, 산은과 기은은 이달 말 시행할 예정이다. 하나금융지주·하나은행 등은 내년 3월말, 수은은 내년 6월 말 도입을 앞두고 있다.
한국신용평가(한신평)도 이러한 자본적정성 개선 현상은 현 금융규제 유연화방안에 따른 '착시효과'라고 평가했다.
김정훈 한신평 선임연구원은 "3분기 상당수 은행이 바젤Ⅲ 개편안을 적용해 BIS 자기자본비율이 직전 분기 보다 큰 폭으로 상승했는데, 단순기본자본비율은 소폭 상승하는데 그쳤고 오히려 작년 말 대비로는 하락했다"며 "실질적인 자본완충력은 크지 않은 것으로 판단되며, 기존 자본적정성 지표를 보완할 수 있는 단순기본자본비율을 모니터링할 필요가 있다"고 짚었다.
금융당국도 "바젤Ⅲ 등 건전성 규제 유연화 등에 기인한 측면이 있다"며 "코로나19로 인한 불확실성이 지속되고 있어 충분한 손실흡수능력을 확보하고 자금공급기능을 유지할 수 있도록 자본확충·내부유보 확대 등을 지도할 예정"이라고 말했다.
특히 금융권에서는 대출 원금 만기연장과 이자상환 유예 조치 등 내년 3월까지로 연장된 금융지원 조치가 종료될 경우, 감춰진 부실이 뒤늦게 무더기로 드러날 가능성에 주목하고 있다.
김 연구원은 "은행에서 금융지원한 차주는 상대적으로 채무상환능력이 열위해 한시 규정인 금융규제 유연화 방안이 종료될 경우 은행의 자산건전성 지표가 단기간에 저하될 가능성이 있다"고 말했다.
금융위원회에 따르면 지난 4일 기준 금융권 전체 대출·보증 지원 금액은 260조원을 넘어섰다. 총 241만8000건(260조1000억원) 중 신규대출·보증이 총 166만6000건(111조5000억원)이고, 기존대출·보증 대상 만기연장이 75만2000건(149조6000억원)이 이뤄졌다. 정책금융기관을 통해 130만3000건(133조5000억원), 시중은행을 통해 108만3000건(126조4000억원)이 지원됐다.
이같은 우려에 대비해 금융당국도 단계적으로 조치를 정상화하는 '연착륙' 방안을 강구하고 있다.
은성수 금융위원장은 지난 14일 가진 온라인 송년 기자간담회에서 "만기연장 상환유예를 1년 내 끝낼 지 아니면 연장할지 모르겠지만 결국은 부실이 이연되는 것이 아니냐는 것은 아주 합리적인 우려라고 생각한다"며 "금융권과 함께 부실이 어느 정도 되는지 건전성 점검을 하고, 대손충당금 적립 등을 통해 위험을 선제적으로 흡수할 수 있는 능력을 확충하는 데 만전을 기하고 있다"고 말했다.
이어 "내년 3월이든 언제가 됐든 (한시적 금융 조치가)끝났을 때 바로 그 다음 날부터 정상화되는 것이 아니라 일정한 시간을 두고 적응할 수 있는 시간을 두는 연착륙이 필요하다"며 "어떻게 하면 할 수 있는가에 대해 금융권과 협의하고 있다"고 덧붙였다.
◎공감언론 뉴시스 [email protected]
지난 8일 금융감독원의 '올해 9월 말 은행 및 은행지주사 국제결제은행(BIS) 자본비율 현황'에 따르면 국내은행 BIS 기준 총자본비율은 16.02%로 전분기 말 대비 1.46%포인트 상승했다. 이는 코로나19 확산 전인 지난 2018년 말(15.41%)과 지난해 말(15.26%) 보다 오히려 각각 1.11%포인트, 1.26%포인트 오른 것이다.
신한(18.77%)·우리(17.64%)·하나(15.36%)·국민(17.22%)·농협(18.12%) 등 대형은행을 비롯한 주요 은행의 총 자본비율은 15~18%로 안정적인 수준이었다. 은행지주회사들의 자산건전성도 개선됐다. 9월 말 은행지주회사의 BIS 기준 총 자본비율은 14.72%로 전분기 말 대비 1.02%포인트 올랐다.
BIS기준 총 자본비율은 위험가중자산 대비 자기자본비율을 말하며, 은행의 건전성과 안전성을 측정하는 대표적인 지표로 쓰인다. 위험가중자산이 낮을 수록 올라가는 구조로, 이 비율이 높을수록 손실흡수 능력이 높다는 것을 의미한다. 현행 규정상 은행들은 BIS 총자본비율 10.5% 이상을 유지해야 한다.
그러나 이러한 상승세는 금융당국이 바젤Ⅲ 최종안 중 신용리스크 산출방법 개편안을 앞당겨 도입한 영향이 컸다는 분석이다. 금융위원회는 바젤Ⅲ 최종안을 당초 오는 2023년 1월 도입하려 했으나, 중소기업 등 실물경제에 대한 은행의 지원 역량을 강화하기 위해 조기 시행했다.
바젤Ⅲ 최종안에는 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 100%에서 85%로 하향하고, 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출 부도시 손실률을 각각 45%→40%, 35%→20%로 하향 조정하는 내용 등이 포함됐다.
이로 인해 3분기 국내 은행들의 위험가중자산은 99조2000억원, 은행지주사는 68조원 줄어들었고, 결과적으로 BIS 비율을 끌어올리게 됐다는 것이다. 만약 도입 효과를 제거할 경우 은행지주와 은행의 총자본비율은 각각 13.67%, 14.58%로 지난 2분기와 유사한 수준인 것으로 나타났다.
앞서 금융위도 국내 은행과 은행지주들의 BIS 자기자본비율이 각각 평균 1.91%포인트, 1.11%포인트 상승할 것으로 추정한 바 있다. 예컨대 5대 시중은행 중 바젤Ⅲ를 도입하지 않은 하나은행의 9월말 BIS 총 자본비율이 15%에 머물며 '나홀로' 역행했는데, 만약 바젤Ⅲ를 적용했다면 총 자본비율이 17.71%로 상승할 수 있다는 얘기다.
아직 도입하지 않은 국책은행들에도 이 수치를 단순 적용해보면, 기업은행(14.47%), 한국수출입은행(14.33%), KDB산업은행(13.36%)의 BIS 총 자본비율은 각각 16.38%, 16,24%, 15.27%로 올라가게 된다.
신한·우리·KB국민 등 15개사는 오는 9월말부터 도입했고, 산은과 기은은 이달 말 시행할 예정이다. 하나금융지주·하나은행 등은 내년 3월말, 수은은 내년 6월 말 도입을 앞두고 있다.
한국신용평가(한신평)도 이러한 자본적정성 개선 현상은 현 금융규제 유연화방안에 따른 '착시효과'라고 평가했다.
김정훈 한신평 선임연구원은 "3분기 상당수 은행이 바젤Ⅲ 개편안을 적용해 BIS 자기자본비율이 직전 분기 보다 큰 폭으로 상승했는데, 단순기본자본비율은 소폭 상승하는데 그쳤고 오히려 작년 말 대비로는 하락했다"며 "실질적인 자본완충력은 크지 않은 것으로 판단되며, 기존 자본적정성 지표를 보완할 수 있는 단순기본자본비율을 모니터링할 필요가 있다"고 짚었다.
금융당국도 "바젤Ⅲ 등 건전성 규제 유연화 등에 기인한 측면이 있다"며 "코로나19로 인한 불확실성이 지속되고 있어 충분한 손실흡수능력을 확보하고 자금공급기능을 유지할 수 있도록 자본확충·내부유보 확대 등을 지도할 예정"이라고 말했다.
특히 금융권에서는 대출 원금 만기연장과 이자상환 유예 조치 등 내년 3월까지로 연장된 금융지원 조치가 종료될 경우, 감춰진 부실이 뒤늦게 무더기로 드러날 가능성에 주목하고 있다.
김 연구원은 "은행에서 금융지원한 차주는 상대적으로 채무상환능력이 열위해 한시 규정인 금융규제 유연화 방안이 종료될 경우 은행의 자산건전성 지표가 단기간에 저하될 가능성이 있다"고 말했다.
금융위원회에 따르면 지난 4일 기준 금융권 전체 대출·보증 지원 금액은 260조원을 넘어섰다. 총 241만8000건(260조1000억원) 중 신규대출·보증이 총 166만6000건(111조5000억원)이고, 기존대출·보증 대상 만기연장이 75만2000건(149조6000억원)이 이뤄졌다. 정책금융기관을 통해 130만3000건(133조5000억원), 시중은행을 통해 108만3000건(126조4000억원)이 지원됐다.
이같은 우려에 대비해 금융당국도 단계적으로 조치를 정상화하는 '연착륙' 방안을 강구하고 있다.
은성수 금융위원장은 지난 14일 가진 온라인 송년 기자간담회에서 "만기연장 상환유예를 1년 내 끝낼 지 아니면 연장할지 모르겠지만 결국은 부실이 이연되는 것이 아니냐는 것은 아주 합리적인 우려라고 생각한다"며 "금융권과 함께 부실이 어느 정도 되는지 건전성 점검을 하고, 대손충당금 적립 등을 통해 위험을 선제적으로 흡수할 수 있는 능력을 확충하는 데 만전을 기하고 있다"고 말했다.
이어 "내년 3월이든 언제가 됐든 (한시적 금융 조치가)끝났을 때 바로 그 다음 날부터 정상화되는 것이 아니라 일정한 시간을 두고 적응할 수 있는 시간을 두는 연착륙이 필요하다"며 "어떻게 하면 할 수 있는가에 대해 금융권과 협의하고 있다"고 덧붙였다.
◎공감언론 뉴시스 [email protected]
