해외·대체투자 비중 확대추세
인력 확충·시스템 안착 '과제'
'대마 사건' 내부 결속도 필요
【서울=뉴시스】 안효준 국민연금 기금운용본부장(CIO).
[서울=뉴시스] 류병화 기자 = 안효준 국민연금 기금운용본부장(CIO)이 1년 연임에 성공했다. 국민연금 CIO의 연임은 이찬우 전 CIO가 지난 2012년 연임 결정된 이후 8년 만에 처음이다.
앞으로 남은 임기 동안 안효준 CIO는 해외와 대체투자 비중을 늘리는 기조를 유지하기 위해 본부 인력 확충과 시스템 안착을 진행해야 할 것으로 보인다. 기강 해이 사건이 불거진 만큼 '조직 문화 다잡기' 또한 해결해야 할 숙제로 꼽힌다.
8일 국민연금공단에 따르면 안효준 CIO의 임기는 보건복지부 승인에 따라 1년 연장 결정됐다. 안 CIO 임기는 내년 10월7일까지다. 국민연금 CIO의 연임 결정은 이찬우 전 CIO 이후 처음이다. 이 전 CIO는 지난 2010년 10월부터 2013년 11월까지 3년간 기금운용본부장을 역임한 바 있다.
안 CIO는 국민연금이 삼성물산-제일모직 합병으로 어수선한 상황 속에서 기금운용본부 안정화에 기여했다는 평가를 받으며 연임에 성공했다. 그는 2017년 7월 강면욱 전 CIO가 인사 책임 등을 이유로 사표를 낸 후 1년 넘게 공석이었던 자리를 잡음 없이 이끌어왔다.
특히 안 CIO는 지난해 11.31%의 수익률을 달성하며 연간 기준 기금운용본부 설립 이후 20여년 만에 최고치를 기록했다. 올해 수익률도 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인해 비상이 걸렸으나 지난 5월부터 반등하며 7월 말 현재 3.56%로 집계됐다.
먼저 안 CIO는 조직개편과 시스템 마련 등을 통해 해외투자와 대체투자를 안정적으로 늘려나가야 할 것으로 관측된다. 국민연금은 기금이 계속 불어나는 시기에 더 모험적인 투자로 수익률을 끌어올리고자 해외, 대체투자 등 위험자산 비중을 전체 포트폴리오의 3분의 2까지 늘리는 운용 계획을 세웠다.
국민연금은 오는 2025년 위험자산 비중을 65% 수준으로 확대할 예정이다. 7월 말 기준 국내주식(18.2%), 해외주식(22.8%), 대체투자(11.8%) 등 52.8%를 위험자산에 배분하고 있는 국민연금은 여기서 12.2%포인트 늘려 2025년 말까지 65%까지 위험자산을 늘린다.
해외투자는 점진적으로 늘려 55%까지 높인다. 국민연금은 올해 2월 말 기준으로 해외 자산에 전체 포트폴리오 중 36.5%(283조2000억원)를 투자하고 있다. 이를 5년 뒤까지 18.5%포인트 늘린다. 대체투자는 11.8%에서 5년 뒤 15%로 3.2%포인트 늘어나게 된다.
앞으로 남은 임기 동안 안효준 CIO는 해외와 대체투자 비중을 늘리는 기조를 유지하기 위해 본부 인력 확충과 시스템 안착을 진행해야 할 것으로 보인다. 기강 해이 사건이 불거진 만큼 '조직 문화 다잡기' 또한 해결해야 할 숙제로 꼽힌다.
8일 국민연금공단에 따르면 안효준 CIO의 임기는 보건복지부 승인에 따라 1년 연장 결정됐다. 안 CIO 임기는 내년 10월7일까지다. 국민연금 CIO의 연임 결정은 이찬우 전 CIO 이후 처음이다. 이 전 CIO는 지난 2010년 10월부터 2013년 11월까지 3년간 기금운용본부장을 역임한 바 있다.
안 CIO는 국민연금이 삼성물산-제일모직 합병으로 어수선한 상황 속에서 기금운용본부 안정화에 기여했다는 평가를 받으며 연임에 성공했다. 그는 2017년 7월 강면욱 전 CIO가 인사 책임 등을 이유로 사표를 낸 후 1년 넘게 공석이었던 자리를 잡음 없이 이끌어왔다.
특히 안 CIO는 지난해 11.31%의 수익률을 달성하며 연간 기준 기금운용본부 설립 이후 20여년 만에 최고치를 기록했다. 올해 수익률도 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인해 비상이 걸렸으나 지난 5월부터 반등하며 7월 말 현재 3.56%로 집계됐다.
먼저 안 CIO는 조직개편과 시스템 마련 등을 통해 해외투자와 대체투자를 안정적으로 늘려나가야 할 것으로 관측된다. 국민연금은 기금이 계속 불어나는 시기에 더 모험적인 투자로 수익률을 끌어올리고자 해외, 대체투자 등 위험자산 비중을 전체 포트폴리오의 3분의 2까지 늘리는 운용 계획을 세웠다.
국민연금은 오는 2025년 위험자산 비중을 65% 수준으로 확대할 예정이다. 7월 말 기준 국내주식(18.2%), 해외주식(22.8%), 대체투자(11.8%) 등 52.8%를 위험자산에 배분하고 있는 국민연금은 여기서 12.2%포인트 늘려 2025년 말까지 65%까지 위험자산을 늘린다.
해외투자는 점진적으로 늘려 55%까지 높인다. 국민연금은 올해 2월 말 기준으로 해외 자산에 전체 포트폴리오 중 36.5%(283조2000억원)를 투자하고 있다. 이를 5년 뒤까지 18.5%포인트 늘린다. 대체투자는 11.8%에서 5년 뒤 15%로 3.2%포인트 늘어나게 된다.
【전주=뉴시스】전북 전주에 위치한 국민연금공단 기금운용본부. 2018.10.23.
또 국민연금은 지난 7월 해외투자 종합계획을 수립하고 해외투자 비중을 확대하기 위해 직접운용을 확대하기로 했다. 또 해외 대체투자는 투자절차를 간소화하고 글로벌 운용사와 협업을 통해 우량 자산을 확보한다. 핵심 대체자산을 위주로 편입해 금융시장 리스크에 대응할 예정이다.
이후 보건복지부는 지난달 25일 제3차 국민연금심의위원회에서 해외투자 종합계획 수립 등을 포함해 보고한 상태다. 해외투자, 대체투자 등 부서에서 인력 이탈을 막고 신규 충원을 이룰 수 있을지도 관건이다.
앞서 안효준 CIO는 대체투자 조직을 세부자산별(부동산·인프라·사모), 지역별(아시아·유럽·미주)로 세분화하는 등 운용 조직체계를 정비한 바 있다. 기금차세대시스템구축 태스크포스(TF)를 만들고 해외투자 운용환경 개선을 위한 사업에 나서고 있는 중이다. 국민연금 운용 자산의 주문 관리와 포트폴리오 관리, 포트폴리오 모델링, 성과 및 리스크 분석 등을 할 수 있는 통합 시스템 도입하기 위해서다.
또 최근 운용역 대마 사건 등이 벌어지며 내부 결속을 다져야 할 것으로 보인다. 지난달 운용역들이 대마초를 흡입해 경찰 조사를 받는 사건이 벌어지며 본부가 뒤숭숭한 분위기를 보였다. 조직문화를 바로 세우기 위한 기금운용 리더십이 필요할 것으로 관측된다.
안 CIO는 서울증권 애널리스트로 금융투자업계에 첫발을 내디딘 후 뉴욕지점장, 해외운용팀장을 역임했다. 대우증권에서는 홍콩지점 주식운용팀장을, 국민연금에서는 주식운용실장을 맡았다. 교보악사자산운용과 BNK투자증권 대표이사, BNK금융지주 글로벌 총괄부문장을 거쳐 2018년 10월부터 국민연금 기금운용본부를 이끌었다.
◎공감언론 뉴시스 [email protected]
이후 보건복지부는 지난달 25일 제3차 국민연금심의위원회에서 해외투자 종합계획 수립 등을 포함해 보고한 상태다. 해외투자, 대체투자 등 부서에서 인력 이탈을 막고 신규 충원을 이룰 수 있을지도 관건이다.
앞서 안효준 CIO는 대체투자 조직을 세부자산별(부동산·인프라·사모), 지역별(아시아·유럽·미주)로 세분화하는 등 운용 조직체계를 정비한 바 있다. 기금차세대시스템구축 태스크포스(TF)를 만들고 해외투자 운용환경 개선을 위한 사업에 나서고 있는 중이다. 국민연금 운용 자산의 주문 관리와 포트폴리오 관리, 포트폴리오 모델링, 성과 및 리스크 분석 등을 할 수 있는 통합 시스템 도입하기 위해서다.
또 최근 운용역 대마 사건 등이 벌어지며 내부 결속을 다져야 할 것으로 보인다. 지난달 운용역들이 대마초를 흡입해 경찰 조사를 받는 사건이 벌어지며 본부가 뒤숭숭한 분위기를 보였다. 조직문화를 바로 세우기 위한 기금운용 리더십이 필요할 것으로 관측된다.
안 CIO는 서울증권 애널리스트로 금융투자업계에 첫발을 내디딘 후 뉴욕지점장, 해외운용팀장을 역임했다. 대우증권에서는 홍콩지점 주식운용팀장을, 국민연금에서는 주식운용실장을 맡았다. 교보악사자산운용과 BNK투자증권 대표이사, BNK금융지주 글로벌 총괄부문장을 거쳐 2018년 10월부터 국민연금 기금운용본부를 이끌었다.
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