[서울=뉴시스]이지민 기자 = 글로벌 사모신용 시장에 위기감이 확산되면서 금융당국이 국내 증권사들의 해외 사모대출 투자와 펀드 판매 등을 예의주시하고 있다. 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 블루아울캐피털의 대규모 환매 사태에 이어 블랙스톤에서도 자금 이탈이 이어지며 위기가 고조된 영향이다.

6일 금융당국 및 금융투자업계에 따르면 금융감독원은 최근 증권사들의 해외 사모대출 투자 현황과 리스크 관리 체계 등을 점검 중이다.

글로벌 사모대출 시장의 변동성이 확대되고 있는 가운데 증권사들의 유동성 리스크를 우려해 투자 자제를 권고한 것으로 알려졌다.

또 지난 4일에는 주요 증권사 담당자들을 불러 해외 사모대출펀드 판매 관련 투자자 보호를 강화하고, 관련 해외 정보·시장 동향을 철저히 파악하도록 당부했다.

금감원 관계자는 "지난 1월부터 관련 투자가 늘고 있는 상황에서 리스크 관리 차원으로 대응 중"이라고 밝혔다.

또 다른 관계자는 "현재까지 블루아울에서 환매 중단된 펀드가 개인 고객에게 판매된 사례는 확인되지 않았다"면서도 "사전적으로 피해가 있을 수 있는 부분을 포착해 조정해 나가고 있다"고 설명했다.

글로벌 사모대출 시장은 금융위기 이후 대형 시중은행들이 대출 장벽을 높이면서 그 대안으로 급성장했다. 사모펀드 등 비은행 금융회사가 기업에 자금을 대출해주고 이자를 받는 구조다.

공모자산 대비 높은 수익률을 앞세워 자산가층으로부터 자금을 유치해 왔지만, 신용대출 기업의 파산 등 경고 신호가 잇따르면서 위기가 촉발됐다. 특히, 인공지능(AI) 인프라 투자 비중이 높은 사모대출펀드 특성상 AI 버블론, AI 파괴론 등 AI발 변동성에 직격탄을 맞았다.

지난달 블루아울은 운영하는 3개 펀드 중 하나인 '블루아울캐피털코프Ⅱ(OBDCⅡ)' 환매를 중단, 환매와 부채상환 자금 마련을 위해 14억 달러 규모의 자산을 매각했다.

최근 블랙스톤에서도 투자자들의 대규모 환매 요청이 발생하면서 위기가 고조됐다. 환매 규모는 블랙스톤 사모대출펀드(BCRED) 지분의 7.9%(38억 달러)에 달하며, 기존 분기별 환매 한도인 5%를 초과한 수준으로 알려졌다.


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