[서울=뉴시스]남주현 기자 = 한국은행이 한국통계학회와 공동으로 공동 포럼에 나서 AI(인공지능)와 빅데이터에 기반한 통계 방법론 확장에 대해 모색한다.

한은 19일 오전 별관 2층 컨퍼런스홀에서 '경제통계의 진화 : AI 활용과 통계방법론의 확장'을 주제로 포럼을 개최한다고 밝혔다.

이번 포럼은 경제·금융 분석을 제고할 수 있는 '데이터 적응 요인모형'에 관한 강연과 함께 뉴스 데이터, 시장 수급동향 등의 정보를 활용하여 금융시장을 예측하는 방법론에 대해 논의한다.

아울러 소규모 언어모델을 활용한 뉴스심리지수 개선, 머신러닝을 이용한 데이터 생산액 시산 등 한국은행의 연구를 소개한다.

개회사는 강기훈 한국통계학회 회장이 맡았고, 환영사는 유상대 한은 부총재가 담당한다. 포럼은 초청강연, 논문발표·토론 등 전체 3개 세션에 걸쳐 진행된다.

세선1은 오희석 서울대 통계학과 교수가 '경제 및 금융 데이터 분석을 위한 데이터 적응 요인모형'에 대해 강연한다.

그는 고차원 패널 데이터 분석에 있어, 분위수 요인모형을 기반으로 데이터의 전체 분포 구조를 활용해 잠재적인 패턴을 효과적으로 포착할 수 있는 '데이터 적응 요인모형'을 제시한다.

주가 수익률이나 실업률 예측에서 특이적 변동성 구조를 보다 정밀하게 포착하고 예측 정확도를 높이는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.

세션2는 ' AI와 빅데이터 기반의 금융시장 예측'을 주제로 열린다. 좌장은 서병태 성균관대 통계학과 교수가, 토론은 임창원 중앙대 응용통계학과 교수가 담당한다.

여기서는 전통적 경제지표 이외에 뉴스 데이터, 이미지, 주식시장 수급 동향 등 다양한 정보를 활용하여 경제지표를 설명·예측하는 새로운 방법론을 고찰한다.

먼저 한은 출신인 서범석 숙명여대 통계학과 교수가 '멀티뷰(multi-view) 데이터를 이용한 원달러 환율의 예측과 분석'을 주제로 발표한다.

이어 한희준 성균관대 경제학과 교수는 '머신러닝을 이용한 주식시장 변동성 예측: Multi-input LSTM 모형의 적용'에 대해 발표한다.

세션3은 OECD 국민계정회의 집행위원을 맡고 있는 강창구 한은 경제통계2국 부장을 좌장으로 'AI 발전과 통계수요 변화에 대응한 경제통계의 진화'에 대해 논의된다.

여기서는 소규모 언어 모델(SLM, Small Language Model)과 머신러닝 기법을 활용하여 기존 통계를 개선하고 새로운 지표를 시산한 한은의 성과가 발표된다.

먼저 김소정 한은 통계연구팀 과장이 'Small Language Model을 활용한 뉴스심리지수'에 대해 발표한다.

이어 김기용 한은 통계정보팀 과장과 강인성 투입산출팀 조사역이 'AI를 활용한 데이터 생산액 추정과 국민계정 반영'에 대해 발표한다. 토론은 최승문 서울시립대 경제학부 교수가 맡았다.

한은 측은 "AI와 빅데이터를 기반으로 경제지표를 설명·예측하는 학계의 연구와 경제통계의 현실 설명력을 높이기 위한 한은의 연구결과를 논의하는 뜻깊은 자리가 될 것"이라고 말했다.


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