"경기 침체 상황에서도 구제금융 없이 대출 가능"
골드만삭스 등은 최악 시나리오 가정시 다소 취약
연준, 오는 28일 2차 스트레스테스트 결과 발표
【서울=뉴시스】 안호균 기자 = 미국의 35개 대형 은행들이 연방준비제도(연준·Fed)의 1차 스트레스테스트를 모두 통과했다.
스트레스테스트는 금융기관이 잠재적인 위험 상황을 견딜 수 있을 정도로 적정한 자본을 갖추고 있는지를 평가한다.
21일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 연준이 이날 발표한 1차 스트레스테스트 결과에서 35개 대형 은행 지주회사들은 모두 심각한 경기 침체 상황을 버텨낼 수 있는 것으로 평가됐다.
연준은 35개 은행들이 2008년 금융위기 수준의 위험 상황에도 견딜 수 있을 정도로 대차대조표가 안정돼 있다고 평가했다. 은행들은 실업률이 10%까지 상승하고 미국의 국내총생산(GDP)이 7.5% 감소하는 상황에서 4290억 달러(약 476조원)의 손실을 내지만 구제금융 없이 대출을 지속할 수 있는 것으로 나타났다.
실업률이 10%까지 치솟고 주식 시장과 주택 가격이 30% 이상 폭락하는 최악의 시나리오에서도 은행들의 핵심자본비율(CET1 Ratio)은 7.9%를 기록해 연준이 요구하는 최저선(4.5%)를 넘어서는 것으로 나타났다.
다만 골드만삭스의 경우 핵심자본비율이 5.6%를 기록해 연준의 요구 수준을 겨우 넘어섰다.
또 대출과 파생상품에 따른 추가 위험 노출액을 반영한 보완적 레버리지 비율(SLR)은 골드만삭스가 3.1%, 모건스탠리가 3.3%를 기록해 연준의 요구 수준(3.0%)을 소폭 상회했다.
한편 미국 은행들이 1차 스트레스 테스트를 모두 통과하면서 배당 확대에 대한 주주들의 기대감도 커졌다.
은행들은 연준이 오는 28일 발표하는 2차 스트레스테스트를 통과해야 주주환원 등의 의사 결정을 할 수 있다. 1차 테스트는 전반적인 건전성을 양적 지표 위주로 평가한다. 2차 테스트는 은행의 개별 자본계획 등 양적 요소 외에도 '위험 관리' 등의 질적 요소에 대한 평가도 이뤄진다.
ahk@newsis.com