[서울=뉴시스]권안나 기자 = 온라인투자연계금융(P2P금융) 에잇퍼센트가 장기간 축적한 대출 심사 데이터를 기반으로 신용점수 너머 상환 가능성을 읽는 신용평가모형을 가동한다.

에잇퍼센트는 고도화한 5세대 자체 신용평가모형 'E-index 5.0'을 개인신용대출 상품에 적용한다고 28일 밝혔다.

이번 모델 고도화에는 에잇퍼센트 금융 플랫폼에 유입된 약 720만건의 개인신용 심사 데이터가 활용됐다. 심사 과정에서 거절된 고객, 중도상환 고객, 연체 이후 신뢰를 회복한 고객 등 다양한 상환 행동 패턴을 학습에 반영해 실질적 상환 가능성을 판단하는 신호를 정교화했다.

E-index 5.0의 주요 특징은 모형의 효율화와 경량화다. 기존 모형이 상환 예측 정확도를 높이기 위해 방대한 변수를 탐색하는 구조였다면, E-index 5.0은 머신러닝 트리(Tree) 기반 알고리즘에서 중첩되거나 설명력이 낮은 정보를 정제하는 정보 선택 엔진을 탑재했다.

이를 통해 기존 E-index 4.0 대비 변별력 손실 없이 심사에 필요한 변수 수를 약 70% 줄였다. 상환 가능성 판단에 기여하는 핵심 신호에 집중함으로써, 연산 부담을 낮추고 더 안정적이면서도 빠른 추론이 가능한 모형을 구현했다.

중·저신용자에 대한 변별력도 강화됐다. E-index 5.0은 기존 신용평가사(CB)의 신용점수 체계가 과거 금융거래 이력 중심으로 평가하는 과정에서 충분히 드러나지 않았던 상환 가능성을 보완한다.

금융거래 이력이 제한적이거나 소득 형태가 다양한 고객의 상환 역량을 보다 입체적으로 평가하기 위해 방대한 심사 데이터와 일부 대안정보를 AI 기반 모델링에 반영했다.

내부 시뮬레이션 결과, E-index 5.0은 CB사 신용점수만 활용했을 때보다 중·저신용 고객의 상환역량 변별력을 21.3% 높인 것으로 나타났다. 전체 고객 기준으로도 8.2% 향상된 변별력을 보였다.

에잇퍼센트 박권수 CSS팀장은 "향후 대규모 자동심사의 속도와 안정성을 개선하고, 기관투자자 자금 유입 시 대규모 중금리 대출을 정교하게 취급할 수 있는 스케일업 인프라를 마련하게 됐다"고 말했다.
 
E-index는 에잇퍼센트가 2014년 설립 초기부터 독자적으로 개발해 온 자체 신용심사모델이다. 금융정보가 부족한 씬파일러(Thin Filer), 중·저신용 고객 등 기존 금융권에서 충분히 평가받기 어려웠던 고객의 상환 가능성을 더 정밀하게 판단하기 위해 만들어졌다.

에잇퍼센트는 2022년 CB 스코어를 결합한 E-index 2.5를 선보인 이후, 2024년 머신러닝 도입을 강화한 E-index 3.0, 지난해 자체 상환 데이터를 전면 반영한 E-index 4.0을 거쳐 올해 E-index 5.0까지 고도화했다.

E-index 5.0은 향후 기관투자 확대를 뒷받침할 핵심 인프라로 활용될 예정이다. 이를 통해 저축은행과의 연계투자 경험을 상호금융권으로 확장하며, 더 많은 중·저신용자에게 합리적인 중금리 금융 기회를 제공하는 선순환 구조를 강화해 나갈 계획이다.


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