[서울=뉴시스] 최홍 기자 = 금융감독원이 가상자산 시세조종 혐의구간을 자동으로 탐지하는 알고리즘을 자체 개발했다. 최근 가상자산 초빈도 매매 등 불공정거래가 성행하고 있는 만큼 이를 효과적으로 대응할 수 있을 것으로 기대된다.

금감원은 2일 시세조종 혐의 구간을 자동으로 적출하는 알고리즘(1단계)을 개발했다고 밝혔다.

그간 금감원은 가상자산 불공정거래 조사를 위한 매매분석 플랫폼(VISTA)을 내부 인력으로 자체 구축하고 혐의거래 분석, 입증의 핵심 도구로 활용해 왔다.

다만 API를 통한 초빈도 매매 등 가상자산 불공정거래가 갈수록 지능화되고 있어 추가적인 대응이 필요한 상황이다.

이에 금감원은 플랫폼 성능을 향상하고 AI 알고리즘을 적용한 플랫폼 고도화를 추진하고 있다.

우선 조사원이 데이터 분석을 거쳐 수작업으로 식별하던 시세조종 혐의구간을 자동으로 탐지하도록 알고리즘을 자체 개발했다. 금감원은 이를 향후 이상매매 탐지와 혐의사건 적발에 적용할 계획이다.

알고리즘은 '이동구간 격자탐색'으로 이뤄진다. 혐의자의 거래기간을 여러 개의 세부 구간으로 분할해 모든 구간을 자동으로 탐색한다.

특히 혐의자에 의한 시세조종 횟수와 기간에 관계 없이 시세조종이 발생한 모든 혐의 구간을 적출할 수 있다.

최근 도입한 고성능 GPU를 활용해 대용량 데이터를 병렬 처리함으로써 수십만 개 이상의 초 단위 구간도 신속하게 분석할 수 있다.

실제 불공정거래 혐의로 조사 완료한 사건을 대상으로 알고리즘 성능을 점검한 결과 해당 알고리즘은 조사원이 발견한 모든 혐의구간을 포착했다.

금감원은 "조사원이 탐지하기 어려운 혐의구간을 추가로 발견하는 등 조사의 정확성과 신속성을 제고할 수 있는 도구임이 확인됐다"고 평가했다.

금감원은 올해 말까지 AI 분석 기능을 단계적으로 확대할 예정이다.

2단계는 군집화 알고리즘이다. 공모에 의한 조직적인 시세조종에 대응해 혐의 계좌들을 자동적출하는 기능을 개발하는 것이다.

3단계는 오픈소스 기반의 대규모 언어모형(LLM) 활용이다. 수천 개 종목의 가상자산 이상거래 관련 텍스트 등을 종합적으로 분석할 수 있도록 가상자산에 특화된 분석 기능을 개발한다.

4단계는 네트워크 그래프 모형 적용이다. 혐의자의 온체인 데이터와 자금 거래를 분석해 추가 추적이 필요한 부분을 제시하는 추적지원 시스템을 구축한다.

금감원은 "AI 기반 조사체계를 더욱 고도화함으로써 가상자산 시장의 불공정거래를 신속히 적발할 것"이라며 "적발된 불공정거래에 대해서는 철저한 조사를 통해 엄중히 조치하는 등 이용자를 보호하고 건전한 시장질서를 확립하기 위해 모든 노력을 기울이겠다"고 밝혔다.


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