컨틴전시 플랜 운영과 '씽크프레임' 통한 선제적 위기 대응
머신러닝(AI) 기술 적용한 고도화된 리스크 관리 시스템
13일 금융감독원에 따르면 올해 1분기 총자산 규모 10조원이 넘는 주요 캐피탈사 6곳(현대캐피탈·하나캐피탈·KB캐피탈·신한캐피탈·우리금융캐피탈·현대커머셜)의 평균 연체율은 1.56%에 달하는 것으로 집계됐다. 이는 직전 분기(1.19%) 대비 0.37% 포인트 악화된 수준이다.
그중 현대커머셜은 캐피탈 업계 최저 수준의 연체율 0.65%(1개월 이상)를 기록했다. 고정이하여신비율(NPL)도 1.48%로 업계 평균인 2%대보다 낮은 것으로 나타났다.
현대커머셜은 2012년 말 유럽 발 금융위기와 저축은행 사태 영향으로 연체율이 1.25%를 넘었지만, 이후 12년간 0%대 연체율을 유지해 온 유일한 캐피탈사다.
현대커머셜의 우수한 자산건전성은 국내뿐만 아니라 해외에서도 주목받았다.
글로벌 신용평가사 피치는 "현대커머셜의 리스크 관리 역량과 자산건전성은 경기 침체 국면 속에서도 자금을 안정적으로 조달하고 수익성을 높여 투자자들의 신뢰를 이끌어 낼 수 있을 것"이라고 평가했다.
무디스도 현대커머셜의 리스크 관리 역량을 높게 매겼다.
◆컨틴전시 플랜 운영과 '씽크프레임'을 통한 선제적 위기 대응
현대커머셜 비즈니스의 중심이 되는 산업금융은 리스크 관리가 어려운 대표적인 분야이다. 특히 건설, 화물, 수송 등 다양한 산업과 차주들을 고객으로 하고 있어 경기 변동에 따른 신용 및 유동성 리스크가 높다.
이에 현대커머셜은 선제적인 위기 대응을 위해 리스크 관리 체계 구축에 나섰다. 현대커머셜은 체계적인 리스크 거버넌스를 확립, 위험관리운영위원회에서 건전성 지표를 모니터링 하고 있다.
현대커머셜은 대손비용과 연체율, 회수율 등을 매 분기 검토하고 '씽크프레임(Sync Frame)'을 통해 신속하게 대응하고 있다. 씽크 프레임은 영업과 리스크, 재경 부서가 사전에 협의한 상품 및 고객을 구분하는 체계다.
위기 발생 시 각 부서의 경영진과 실무자가 함께 심사 및 영업 전략을 수정하고 빠르게 의사결정을 진행해 즉각적으로 조치할 수 있도록 구축한 구조다.
또 현대커머셜은 거시적 경제 지표 및 현대커머셜이 운영하는 내부 기준에 따라 이상 징후가 감지되면 유동성 위기 여부를 판단하고 즉시 대응 가능하도록 컨틴전시 플랜(Contingency Plan)을 운영하고 있다.
현대커머셜은 회사 및 그룹 차원의 일반적인 위기와 2008년 글로벌 금융위기, 1998년 IMF 수준의 위기 상황까지 3개의 시나리오를 바탕으로 위기 대응 단계를 설정하고, 스트레스 테스트(Stress Test)를 실시 후 세부 방안을 마련해 대응하고 있다.
현대커머셜 관계자는 "지난 2018년 건설 경기 악화 및 2019년 코로나19에도 체계적인 리스크 거버넌스와 컨틴전시 플랜을 통해 위기를 빠르게 극복하고 대응했다"며 "현대커머셜은 2022년 말부터 유동성 위기 대응을 위해 선제적으로 리스크 정책과 채권 조직을 강화해 불황 속에서도 안정적인 외형 성장과 업계 최고 수준의 건전성 관리를 동시에 이어가고 있다"고 설명했다.
◆자체 개발한 12개의 신용평가모형과 머신러닝(AI) 기술 적용한 '고도화된 리스크 관리 시스템'
현대커머셜이 우수한 자산건전성을 유지하는 또 다른 비결은 '고도화된 리스크 관리 시스템'이다. 현대커머셜은 일찍부터 자체 신용평가모형을 개발하고 리스크 관리에 머신러닝(AI) 기술을 적용해 왔다.
현대커머셜의 주요 고객은 산업재 시장에서 종사하는 개인사업자 및 중소기업이다. 이러한 고객은 현재 개인신용조회회사(CB)에서 제공하는 평가모형으로는 현금 흐름 및 상환 능력 등을 예측하고 평기하기 어렵다.
이에 현대커머셜은 대출상환능력을 비롯해 상품별 특화 모형을 아우르는 12개의 자체 신용평가모형을 개발해 신속하고 정교한 심사를 할 수 있도록 시스템을 구축했다.
현대커머셜은 머신러닝 기법을 활용해 채권회수모형을 도입하고, 부실채권(NPL) 평가모형도 개발했다. 이를 통해 연체율이 악화되는 시그널을 빠르게 예측하고, 시스템을 기반으로 채권을 배분해 민첩하게 대응할 수 있는 구조를 설계해 채권 관리 역량을 더욱 강화했다.
현대커머셜 관계자는 "현대커머셜은 리스크 거버넌스 체계 확립 및 고도화된 시스템 구축과 함께 경기 변동에 따른 유동성 리스크를 전략적으로 상호 보완할 수 있는 자산 포트폴리오도 구성하고 있다"며 "캡티브(전속금융) 기반의 안정적인 산업금융과 수익성을 이끄는 기업금융 및 투자금융이 균형을 이루는 '밸런스드 그로스(Balanced Growth)' 전략을 통해 지속적인 성장을 이끌어낼 방침"이라고 밝혔다.
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